Le trading quantitatif
Le trading quantitatif se base sur le principe de la gestion quantitative, c’est-à-dire que le trader va utiliser des modèles mathématiques pour capter des signaux d’achat et de vente de trades. Le but de cette méthode de trading est de se rendre compte des mécanismes réels des marchés financiers, de déterminer les indicateurs permettant d’exécuter les ordres d’achat et vente de trades et de les mathématiser à travers un programme informatique. Ainsi, la gestion quantitative repose sur des modèles mathématiques, qui permettent d’automatiser les décisions d’investissement.
Un autre objectif du trading quantitatif est d’avoir une forte gestion du risque sur les marchés financiers. Pour ce faire, il est nécessaire d’éliminer au maximum les effets de hasard pour se concentrer sur la performance des trades. Cela se fait donc par les modèles informatiques.
Les outils du trading quantitatif
Plusieurs outils de trading quantitatif ont vu le jour au fur et à mesure des avancées technologiques. Pour ne citer que quelques exemples, on peut nommer les robots de trading, qui se basent sur des signaux pour trader sur les marchés, mais également le bien connu Trading Haute Fréquence, qui permet de passer des trades en quelques microsecondes.
L'intelligence artificielle de trading de Robank Hood
Chez Robank Hood, nous avons développé Ana, une Intelligence Artificielle spécialisée dans le trading. Ana suit le principe de la gestion quantitative, et elle permet :
À la fois d’automatiser les décisions sur les marchés grâce aux trois piliers qui la composent, à savoir : l’accès aux données des marchés financiers, les algorithmes mathématiques et les réseaux de neurones
Mais également d’écarter le risque émotionnel de l’humain pour laisser place à une stratégie mathématique, se basant sur les données financières et économiques, prônant ainsi une forte gestion du risque
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Le mot de l'expert
Quels sont les apports de l'Intelligence Artificielle dans le trading quantitatif ?
« Dans le cadre du trading quantitatif, l’Intelligence Artificielle consiste à compiler des données et a les utiliser avec des programmes informatiques pour effectuer des opérations financière, l’objectif étant bien sûr de viser l’intelligence humaine.
On fait alors, en quelque sorte, du mimétisme avec le cerveau humain. On parle même de création de réseau de neurones qui s’inspire du modèle d’apprentissage humain et de la façon dont le cerveau est constitué.
Grâce à cette méthodologie, on obtient une probabilité très élevée que l’intelligence artificielle effectue correctement la tache demandée.
C’est alors que le Deep Learning ou que l’IA entre en jeu. L’utilisation du Big Data et ses millions de données collectées, triées puis utilisées permettent de rendre le trading quantitatif « intelligent ». Il va ainsi capitaliser sur des données des marchés réels, en direct, et de façon très quantitative.
L’utilisation de ces innovations permet au trading quantitatif d’entrer dans une nouvelle ère, lui-même ayant remplacé les traders du PIT au début des années 2000. »
Florian Delamotte, trader professionnel et associé de Robank Hood.
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